Базис европейской и американской пшеницы

Срок: июль – август 2017
Доходность: 20,4% годовых

Исторически фьючерсы на американскую пшеницу торговались дешевле европейских контрактов. В среднем, базис между фьючерсами в США и Европе составлял 22 USD/мT.

На момент реализации идеи в силу фундаментальных причин стоимость пшеницы на биржах CBOT (Чикаго) и MATIF (Париж) была примерно равна и базис минимален. Такая ситуация создала возможность для получения прибыли на расхождении базиса в будущем.

Идея была реализована через покупку опционной стратегии медвежий спред на фьючерсы на американскую пшеницу. В итоге фьючерсы на пшеницу подешевели быстрее и больше, чем мы ожидали, что только улучшило результат.



Истории успеха:

Индексный арбитраж на Украинской бирже
Индексный арбитраж на Украинской бирже

Заработок на спреде между индексом и фьючерсом в момент создания арбитражного портфеля.

Подробнее
Арбитраж между валютными инструментами
Арбитраж между валютными инструментами

Заработок на арбитраже между разными валютными инструментами. Покупка облигаций с погашением через 1-2 года, продажа фьючерсов на 3-6 мес.

Подробнее
Покупка фонда акций QQQ
Покупка фонда акций QQQ

Инвестиции в фонд технологических акций QQQ принесли свыше 15% годовых за три года.

Подробнее